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期权早报【2015-4-14】
产品类别：波段交易 | 来源： | 点击数：986 | 日期：2015-04-14
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上证50ETF期权历史波动率比上期下降,短期波动率回归均值,长期波动仍处于高位,隐含波动率逐步下降后回归,本周再次大幅上涨,高于当前短期及长期波动,并且认购期权的隐含波动率低于认沽期权,隐含波动率的大幅上涨表明投资者看多市场。统计上证50ETF至编制以来及过去一年的1个月,2个月,3个月,6个月的年化波动率,最新的2015.4.13日的年化波动率分别为:18.53%、19.63%、28.05%和28.63%,本周隐含波动率的波动范围为:30.97%--46.82%,本周隐含波动率向上波动,一般来说,隐含波动率越大,投资者讲获取更多的套利机会,投资者越看多市场。 |
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