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期权早报【2015-5-12】
产品类别：波段交易 | 来源： | 点击数：840 | 日期：2015-05-12
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今日,标的资产华夏上证50ETF涨跌幅为0.33%,标的资产的下跌导致5月到期认购期权和认沽期权几乎全部下跌,其他到期月份的认购期权和认沽期权涨跌互现。今日期权合约的成交量为46851张,较上一交易日43178张小幅上涨,其中认购期权的成交量为30101张,认沽期权的成交量为16750张。在持仓量方面,今日认购期权的持仓量89112张较上一交易日79942张有较大幅度上涨,认沽期权的持仓量59845张较上一交易日59393张有小幅上涨。执行价在2.75至3.40之间认购和认沽期权隐含波动率都高于历史波动率和GRACH(1,1)模型测算的波动率;其余执行价格期权的隐含波动率大部分较高。 |
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